Сравнение XSX7.DE с MEUD.L
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 13.88%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX7.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX7.DE показывает доходность 7.42%, а MEUD.L немного выше – 7.55%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.55% | 19.91% | 8.66% | 13.02% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and MEUD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between XSX7.DE and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
MEUD.L
Сравнение XSX7.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.72 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.47 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и MEUD.L
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -36.19% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.53% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -15.58% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.74% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.33% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.53% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и MEUD.L
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.23% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 10.25% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.56% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.37% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.68% | -2.88% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и MEUD.L
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и MEUD.L
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XSX7.DE and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор