Сравнение XSX7.DE с EXS2.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 8.54%/yr for EXS2.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 2.94% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and EXS2.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between XSX7.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
EXS2.DE
Сравнение XSX7.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.40 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 0.80 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.14 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -84.49% | +68.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.12% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -17.93% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.81% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -39.46% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 8.07% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.29% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 14.25% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 17.83% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.80% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.47% | -6.67% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и EXS2.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX7.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор