PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с CS1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 12.16%/yr for CS1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.16% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

CS1.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
10.49%
1 год
37.04%
3 года*
30.08%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.48%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between XSX6.L and CS1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.78

The correlation between XSX6.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и CS1.L

Секторы
XSX6.L
CS1.L

Финансовые услуги

24.2%
40.3%

Промышленность

20.5%
15.8%

Здравоохранение

12.8%
0.7%

Технологии

8.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.8%

Энергетика

5.8%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Коммунальные услуги

4.7%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.3%
3.3%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
CS1.L
40.3%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
CS1.L
0.7%

Технологии

XSX6.L
8.5%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
CS1.L
10.8%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
CS1.L
2.8%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
CS1.L
1.3%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.27

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.03

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.56

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

12.06

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и CS1.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-57.96%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.34%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.64%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-18.82%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-38.87%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.79%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-17.34%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и CS1.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.99%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.36%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.24%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.75%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

19.50%

-3.66%

Сравнение комиссий XSX6.L и CS1.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и CS1.L

Ни XSX6.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and CS1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор