PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVM с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSVMVUG
Дох-ть с нач. г.12.02%31.90%
Дох-ть за 1 год30.22%42.41%
Дох-ть за 3 года3.79%9.22%
Дох-ть за 5 лет15.00%19.57%
Дох-ть за 10 лет11.11%15.84%
Коэф-т Шарпа1.432.68
Коэф-т Сортино2.223.43
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара2.193.48
Коэф-т Мартина5.8513.79
Индекс Язвы5.49%3.28%
Дневная вол-ть22.48%16.82%
Макс. просадка-62.57%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XSVM и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и VUG

С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
18.47%
XSVM
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и VUG

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.79

Сравнение коэффициента Шарпа XSVM и VUG

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.68
XSVM
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и VUG

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.52%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и VUG

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и VUG

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
5.09%
XSVM
VUG