PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVM с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSVMVOE
Дох-ть с нач. г.12.02%21.05%
Дох-ть за 1 год30.22%35.81%
Дох-ть за 3 года3.79%7.23%
Дох-ть за 5 лет15.00%10.95%
Дох-ть за 10 лет11.11%9.48%
Коэф-т Шарпа1.433.08
Коэф-т Сортино2.224.31
Коэф-т Омега1.261.55
Коэф-т Кальмара2.193.05
Коэф-т Мартина5.8519.39
Индекс Язвы5.49%1.92%
Дневная вол-ть22.48%12.05%
Макс. просадка-62.57%-61.55%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSVM и VOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и VOE

С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
12.99%
XSVM
VOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и VOE

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
VOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Сравнение коэффициента Шарпа XSVM и VOE

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
3.08
XSVM
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и VOE

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VOE в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.52%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.04%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и VOE

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и VOE

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
3.44%
XSVM
VOE