PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.72%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.72% против 15.49% соответственно.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XSVM and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.76

The correlation between XSVM and SPY shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и SPY

Секторы
XSVM
SPY

Финансовые услуги

38.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

17.0%
10.3%

Энергетика

9.9%
3.6%

Технологии

7.8%
35.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Промышленность

6.7%
7.8%

Недвижимость

5.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

1.4%
8.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
SPY
10.3%

Энергетика

XSVM
9.9%
SPY
3.6%

Технологии

XSVM
7.8%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
SPY
4.8%

Промышленность

XSVM
6.7%
SPY
7.8%

Недвижимость

XSVM
5.0%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
SPY
1.8%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XSVM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.16

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

14.72

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SPY

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-55.19%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.88%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-18.76%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.50%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-33.72%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.70%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-9.05%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.91%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SPY

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.84%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.90%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

11.83%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

17.05%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

17.94%

+7.15%

Сравнение комиссий XSVM и SPY

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SPY

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 12.72% for XSVM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.98% for SPY.

XSVM is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор