PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.32%/yr vs 17.49%/yr for MTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.32% против 17.49% соответственно.

XSVM

1 день
0.77%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.82%
1 год
37.12%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.32%

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		20.98%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between XSVM and MTUM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.55

The correlation between XSVM and MTUM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и MTUM

Секторы
XSVM
MTUM

Финансовые услуги

38.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
2.9%

Технологии

9.5%
50.2%

Энергетика

9.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.7%

Промышленность

6.3%
15.0%

Недвижимость

4.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Здравоохранение

1.1%
3.5%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
MTUM
2.9%

Технологии

XSVM
9.5%
MTUM
50.2%

Энергетика

XSVM
9.3%
MTUM
10.5%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
MTUM
3.7%

Промышленность

XSVM
6.3%
MTUM
15.0%

Недвижимость

XSVM
4.8%
MTUM
1.3%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
MTUM
5.1%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
MTUM
0.6%

Здравоохранение

XSVM
1.1%
MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XSVM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.92

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.53

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

13.91

-2.47

XSVM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и MTUM

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-34.08%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.54%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-20.99%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-32.28%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-34.08%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.48%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.19%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.63%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

12.20%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

19.44%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

21.93%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.15%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

21.31%

+3.76%

Сравнение комиссий XSVM и MTUM

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и MTUM

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.82%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and MTUM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to XSVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.49% vs 13.32% for XSVM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.49% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.56% for MTUM.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.15% for MTUM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор