Сравнение XSVM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XSVM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или MTUM.
Основные характеристики
| XSVM | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.02% | 36.70% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 46.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 5.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 13.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 15.37 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 18.49% |
| Макс. просадка | -62.57% | -34.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и MTUM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и MTUM
С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 36.70%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.11% против 13.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и MTUM
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и MTUM
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности MTUM в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.54% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и MTUM
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и MTUM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.