Сравнение XSVM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XSVM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между XSVM и MTUM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и MTUM
Основные характеристики
XSVM:
0.02
MTUM:
1.82
XSVM:
0.19
MTUM:
2.48
XSVM:
1.02
MTUM:
1.32
XSVM:
0.03
MTUM:
1.86
XSVM:
0.06
MTUM:
10.60
XSVM:
5.72%
MTUM:
3.25%
XSVM:
21.69%
MTUM:
18.98%
XSVM:
-62.57%
MTUM:
-34.08%
XSVM:
-9.90%
MTUM:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.27% соответственно.
XSVM
2.19%
-8.68%
4.76%
0.78%
11.87%
9.70%
MTUM
35.09%
-1.94%
8.55%
34.53%
12.11%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и MTUM
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и MTUM
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MTUM в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и MTUM
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.91%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.