Сравнение XSVM с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
XSVM и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или IJS.
Основные характеристики
| XSVM | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.17% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.39% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.54% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 20.22% | 21.29% |
| Макс. просадка | -62.57% | -60.11% |
| Current Drawdown | -3.20% | -8.79% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и IJS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и IJS
С начала года, XSVM показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и IJS
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и IJS
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IJS в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.47% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.54% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и IJS
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и IJS
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.99%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.