PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XDWH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
4.20%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.32%
1 год
12.65%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XDWH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.35%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%11.83%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XDWH.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.47

The correlation between XSTC.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XDWH.L

Секторы
XSTC.L
XDWH.L

Технологии

99.6%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

98.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSTC.L
99.6%
XDWH.L

-

Промышленность

XSTC.L
0.2%
XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
XDWH.L

-

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XDWH.L

-

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XDWH.L

-

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XDWH.L
0.5%

Здравоохранение

XSTC.L

-

XDWH.L
98.9%

Недвижимость

XSTC.L

-

XDWH.L

-

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.86

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.35

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.21

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

3.15

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.86

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.59

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XDWH.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-18.80%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.43%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-18.80%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-18.80%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-5.80%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.41%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.01%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.30%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.98%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.58%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

14.02%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

15.50%

+6.93%

Сравнение комиссий XSTC.L и XDWH.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XDWH.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and XDWH.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор