PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 20.47%/yr for XDW0.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.40%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
27.89%
1 год
49.37%
3 года*
15.79%
5 лет*
20.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%-32.44%5.86%-10.27%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XDW0.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between XSTC.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XDW0.L

Секторы
XSTC.L
XDW0.L

Технологии

99.6%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
0.1%

Энергетика

0.1%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSTC.L
99.6%
XDW0.L

-

Промышленность

XSTC.L
0.2%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
XDW0.L
0.1%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XDW0.L
99.9%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Здравоохранение

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Недвижимость

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XSTC.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.39

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.90

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.40

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.87

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.42

+0.71

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XDW0.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-59.07%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.30%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-21.61%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-22.02%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.71%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-13.88%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.48%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 7.05%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.80%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.20%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.41%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

23.73%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.59%

-3.16%

Сравнение комиссий XSTC.L и XDW0.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XDW0.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and XDW0.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор