Сравнение XSSW.L с XDWH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).
XSSW.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSSW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSSW.L и XDWH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSSW.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSSW.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP | -2.99% | 20.12% | 36.87% | 8.80% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.93% | 7.04% | 2.51% | 0.68% |
Разные валюты инструментов
XSSW.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSSW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -1.93%.
XSSW.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSSW.L и XDWH.L
И XSSW.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSSW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XSSW.L
XDWH.L
Сравнение XSSW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSSW.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.21 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.40 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.52 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 1.03 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSSW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.21 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.60 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между XSSW.L и XDWH.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSSW.L и XDWH.L
Ни XSSW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSSW.L и XDWH.L
Максимальная просадка XSSW.L за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSSW.L и XDWH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSSW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -26.24% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.86% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -6.58% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.93% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.59% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSSW.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) составляет 4.94%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XSSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSSW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.27% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.97% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.78% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.46% | +0.39% |