Сравнение XSPR.L с XDWH.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSPR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPR.L returned 13.21%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XSPR.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.65% соответственно.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XSPR.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and XDWH.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов XSPR.L и XDWH.L
Секторы
XSPR.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
XDWH.L
Энергетика
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Здравоохранение
XSPR.L
-
XDWH.L
Промышленность
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Технологии
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
XDWH.L
Сравнение XSPR.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.20 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.14 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и XDWH.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -18.80% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -10.43% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.80% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -18.80% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -18.80% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.82% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -4.41% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 4.01% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.29% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 10.97% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 14.58% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 14.02% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 15.50% | +12.65% |
Сравнение комиссий XSPR.L и XDWH.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и XDWH.L
Ни XSPR.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and XDWH.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XSPR.L is categorized as Industrials Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор