Сравнение XSPR.L с PAVG.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both Industrials Equities funds - XSPR.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSPR.L returned 7.34%/yr vs 20.18%/yr for PAVG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for PAVG.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и PAVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PAVG.L с доходностью 16.20%.
XSPR.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.73%
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPR.L и PAVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.83% | 13.31% | -5.61% | 16.38% | -7.50% | 3.75% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -24.19% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and PAVG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between XSPR.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
PAVG.L
Сравнение XSPR.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPR.L | PAVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 8.02 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и PAVG.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки PAVG.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и PAVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -34.28% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -10.14% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -28.81% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.76% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.63% | -11.99% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.17% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и PAVG.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.51% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.74% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.28% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 23.19% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.19% | -0.26% |
Сравнение комиссий XSPR.L и PAVG.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAVG.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и PAVG.L
XSPR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and PAVG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.47% for PAVG.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и PAVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор