Сравнение XSP.TO с CASH.TO
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. XSP.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSP.TO returned 20.50%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSP.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 2.34% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XSP.TO
CASH.TO
Сравнение XSP.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSP.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 7.50 | -6.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 112.00 | -109.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 470.40 | -457.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 10.38 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 5.52 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -0.80% | -57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -0.02% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -0.06% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -0.00% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.00% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и CASH.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.06% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 0.13% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 0.22% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 0.61% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 0.61% | +17.58% |
Сравнение комиссий XSP.TO и CASH.TO
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.
XSP.TO is categorized as S&P 500, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор