PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с BCE.TO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BCE.TO (BCE Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.22%/yr vs 0.43%/yr for BCE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 0.43% соответственно.

XSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.14%
6 месяцев
7.20%
1 год
21.67%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.22%

BCE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.93%
6 месяцев
9.55%
1 год
19.44%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.14%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
BCE.TO
BCE Inc.		5.93%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between XSP.TO and BCE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between XSP.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

BCE Inc.

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.12

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.68

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.80

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

3.44

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOBCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.28

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и BCE.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-50.02%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.82%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-43.81%

+25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-50.02%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-50.02%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-38.30%

+35.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-11.54%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.66%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.00%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.92%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

12.23%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.54%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.16%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.51%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BCE.TO в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.11%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and BCE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор