PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from WisdomTree and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 24.35%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%1.83%

Correlation

The correlation between XSOP.L and UC79.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between XSOP.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOP.L и UC79.L

Секторы
XSOP.L
UC79.L

Технологии

34.4%
38.0%

Финансовые услуги

16.5%
22.6%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.0%

Промышленность

9.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.3%

Здравоохранение

4.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.8%

Энергетика

1.9%
0.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

XSOP.L
34.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

XSOP.L
16.5%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

XSOP.L
15.1%
UC79.L
11.0%

Промышленность

XSOP.L
9.7%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XSOP.L
6.1%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

XSOP.L
5.4%
UC79.L
3.3%

Здравоохранение

XSOP.L
4.9%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

XSOP.L
3.9%
UC79.L
2.8%

Энергетика

XSOP.L
1.9%
UC79.L
0.2%

Коммунальные услуги

XSOP.L
1.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

XSOP.L
1.1%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

XSOP.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.27

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.48

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.47

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и UC79.L

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-53.04%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-25.91%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-25.91%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.45%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-21.80%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

14.42%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и UC79.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) составляет 6.88%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.44%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.21%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

44.59%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

24.99%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

25.01%

+0.29%

Сравнение комиссий XSOP.L и UC79.L

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и UC79.L

XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and UC79.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.32% for XSOP.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор