PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с HMEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from WisdomTree and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 17.76%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 25.52%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и HMEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%0.60%

Correlation

The correlation between XSOP.L and HMEF.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between XSOP.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOP.L и HMEF.L

Секторы
XSOP.L
HMEF.L

Технологии

34.4%
42.9%

Финансовые услуги

16.5%
17.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.7%

Промышленность

9.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.2%

Сырьевые материалы

5.4%
5.9%

Здравоохранение

4.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.7%

Энергетика

1.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

XSOP.L
34.4%
HMEF.L
42.9%

Финансовые услуги

XSOP.L
16.5%
HMEF.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

XSOP.L
15.1%
HMEF.L
8.7%

Промышленность

XSOP.L
9.7%
HMEF.L
6.8%

Коммуникационные услуги

XSOP.L
6.1%
HMEF.L
6.2%

Сырьевые материалы

XSOP.L
5.4%
HMEF.L
5.9%

Здравоохранение

XSOP.L
4.9%
HMEF.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

XSOP.L
3.9%
HMEF.L
2.7%

Энергетика

XSOP.L
1.9%
HMEF.L
3.5%

Коммунальные услуги

XSOP.L
1.1%
HMEF.L
1.9%

Недвижимость

XSOP.L
1.1%
HMEF.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L

Доходность на риск

XSOP.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.99

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.88

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.60

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

15.90

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.99

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и HMEF.L

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и HMEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-32.91%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-11.07%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-15.40%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.56%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-12.28%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

3.21%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и HMEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) составляет 6.88%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.42%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.61%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

17.04%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

16.23%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

17.92%

+7.38%

Сравнение комиссий XSOP.L и HMEF.L

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и HMEF.L

XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and HMEF.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XSOP.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор