PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.65%
563.56%
XSMO
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.23

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.52

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

XSMO:

1.07

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.24

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.71

VTI:

1.99

Индекс Язвы

XSMO:

8.29%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.26%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.43% соответственно.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-6.13%

1 год

5.64%

5 лет

15.23%

10 лет

9.90%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и VTI

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.23
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.52
VTI: 0.80
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XSMO: 1.07
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.24
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 0.71
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.47
XSMO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VTI

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VTI

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-10.40%
XSMO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VTI

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.45% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.45%
14.83%
XSMO
VTI