Сравнение XSMO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XSMO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMO показывает доходность 25.26%, а VTI немного ниже – 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSMO имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VTI немного впереди с 12.59%.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| XSMO | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 12.54% |
| Макс. просадка | -58.07% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.67% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и VTI
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и VTI
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и VTI
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и VTI
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.