Сравнение XSMO с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
XSMO и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или ONEV.
Основные характеристики
| XSMO | ONEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 36.16% | 18.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 11.39% |
| Макс. просадка | -58.07% | -39.72% |
| Current Drawdown | -1.01% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между XSMO и ONEV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и ONEV
С начала года, XSMO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и ONEV
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и ONEV
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ONEV в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и ONEV
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и ONEV
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.