PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSMO с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и ONEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XSMO и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
222.17%
163.73%
XSMO
ONEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.94

ONEV:

1.28

Коэф-т Сортино

XSMO:

1.47

ONEV:

1.87

Коэф-т Омега

XSMO:

1.18

ONEV:

1.23

Коэф-т Кальмара

XSMO:

1.92

ONEV:

1.96

Коэф-т Мартина

XSMO:

5.68

ONEV:

5.46

Индекс Язвы

XSMO:

3.52%

ONEV:

2.58%

Дневная вол-ть

XSMO:

21.21%

ONEV:

11.00%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

ONEV:

-39.72%

Текущая просадка

XSMO:

-9.71%

ONEV:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 12.31%.


XSMO

С начала года

17.94%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

11.80%

1 год

17.51%

5 лет

12.09%

10 лет

11.25%

ONEV

С начала года

12.31%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

7.00%

1 год

12.97%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и ONEV

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.


XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSMO c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.28
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.87
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.23
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.921.96
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.685.46
XSMO
ONEV

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.28
XSMO
ONEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и ONEV

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ONEV в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.37%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%0.91%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.22%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и ONEV

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.71%
-6.28%
XSMO
ONEV

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и ONEV

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.97%
3.76%
XSMO
ONEV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab