Сравнение XSLR.L с PHGP.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 18.28%/yr for PHGP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.L торгуется в USD, в то время как PHGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у PHGP.L с доходностью 3.56%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
PHGP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.56% | 64.70% | 25.72% | 12.61% | -0.40% | -3.99% | 10.57% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and PHGP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between XSLR.L and PHGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
PHGP.L
Сравнение XSLR.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.83 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.66 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.32 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и PHGP.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки PHGP.L в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -45.59% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -17.45% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -17.45% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -22.15% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -15.96% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -17.74% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 6.85% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и PHGP.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 5.75% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 20.96% | +32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 24.17% | +31.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 17.49% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 15.80% | +19.36% |
Сравнение комиссий XSLR.L и PHGP.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и PHGP.L
Ни XSLR.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and PHGP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while PHGP.L is Precious Metals. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор