Сравнение XSLR.L с IGLN.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and IGLN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XSLR.L and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
IGLN.L
Сравнение XSLR.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.86 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.79 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и IGLN.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -45.24% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -17.36% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -17.36% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -21.15% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -15.66% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -19.80% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 6.74% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и IGLN.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 6.36% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 21.73% | +31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 24.78% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 17.36% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 15.54% | +19.62% |
Сравнение комиссий XSLR.L и IGLN.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и IGLN.L
Ни XSLR.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and IGLN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while IGLN.L is Gold. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор