PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLR.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLR.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while SLVR.DE tracks the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSLR.DE returned 42.16%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSLR.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

XSLR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
26.64%
1 год
103.59%
3 года*
42.16%
5 лет*
22.38%
10 лет*
—

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities		-2.22%129.87%30.90%-4.25%5.10%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between XSLR.DE and SLVR.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.74

The correlation between XSLR.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с XSLR.DE:
XSLR.DE с SLVXSLR.DE с GLDXSLR.DE с ZGLD.SWXSLR.DE с 8PSG.DEXSLR.DE с 8PSB.DEXSLR.DE с GLDA.LXSLR.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

XSLR.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLR.DE
Ранг доходности на риск XSLR.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLR.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLR.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLR.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLR.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.85

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.06

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

7.37

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLR.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLR.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLR.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLR.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSLR.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLR.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-31.33%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.56%

-30.51%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-30.51%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-24.02%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-12.66%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

12.69%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLR.DE и SLVR.DE

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE) имеют волатильность 16.38% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLR.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.38%

17.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.92%

41.25%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.45%

50.34%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

38.29%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.14%

38.29%

-5.15%

Сравнение комиссий XSLR.DE и SLVR.DE

XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLR.DE и SLVR.DE

Ни XSLR.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSLR.DE and SLVR.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.DE.

XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор