Сравнение XSKR.L с XDEQ.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.84%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 13.78% соответственно.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XSKR.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -7.60% | 4.43% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and XDEQ.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between XSKR.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и XDEQ.L
Секторы
XSKR.L
XDEQ.L
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
XDEQ.L
Недвижимость
XSKR.L
XDEQ.L
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
XDEQ.L
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
XDEQ.L
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
XDEQ.L
Энергетика
XSKR.L
-
XDEQ.L
Финансовые услуги
XSKR.L
-
XDEQ.L
Здравоохранение
XSKR.L
-
XDEQ.L
Промышленность
XSKR.L
-
XDEQ.L
Технологии
XSKR.L
-
XDEQ.L
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
XDEQ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
XDEQ.L
Сравнение XSKR.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.21 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.32 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.26 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.13 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.21 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -23.79% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -6.90% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -17.96% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -17.96% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -23.79% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | 0.00% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.78% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.67% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.57% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.12% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 9.81% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.37% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.89% | -1.11% |
Сравнение комиссий XSKR.L и XDEQ.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и XDEQ.L
Ни XSKR.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and XDEQ.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор