Сравнение XSKR.L с WCOS.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.84%/yr vs 6.37%/yr for WCOS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSKR.L торгуется в GBp, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSKR.L показывает доходность 4.33%, а WCOS.L немного ниже – 4.24%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям WCOS.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 6.37% соответственно.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам XSKR.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -7.60% | 4.43% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 4.21% | 0.79% | 7.79% | -3.15% | 5.99% | 13.88% | 4.44% | 17.81% | -4.86% | 7.20% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and WCOS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between XSKR.L and WCOS.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и WCOS.L
Секторы
XSKR.L
WCOS.L
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
WCOS.L
-
Недвижимость
XSKR.L
WCOS.L
-
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
WCOS.L
Энергетика
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Финансовые услуги
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
XSKR.L
-
WCOS.L
Промышленность
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Технологии
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
WCOS.L
Сравнение XSKR.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.17 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и WCOS.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -17.00% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.39% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -9.39% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -11.15% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -17.00% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.39% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.10% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 4.05% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и WCOS.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеют волатильность 4.93% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.04% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.84% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 12.92% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.08% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 13.47% | +2.31% |
Сравнение комиссий XSKR.L и WCOS.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и WCOS.L
Ни XSKR.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and WCOS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while WCOS.L is Consumer Staples Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор