Сравнение XSIAX с IMCDX
XSIAX (Voya Senior Income Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - XSIAX is a Bank Loan fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSIAX charges 1.51%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности XSIAX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSIAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSIAX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSIAX Voya Senior Income Fund | 0.73% | 4.91% | 7.42% | 14.32% | -10.33% | 5.87% | -5.85% | 5.70% | -1.20% | -0.66% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 7.74% |
Correlation
The correlation between XSIAX and IMCDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between XSIAX and IMCDX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSIAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
XSIAX
IMCDX
Сравнение XSIAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Senior Income Fund (XSIAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSIAX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XSIAX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSIAX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | — | — |
Сравнение комиссий XSIAX и IMCDX
XSIAX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSIAX и IMCDX
Дивидендная доходность XSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
XSIAX Voya Senior Income Fund | 6.63% | 6.38% | 8.83% | 9.44% | 4.34% | 3.56% | 4.13% | 4.47% | 5.63% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSIAX and IMCDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSIAX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор