Сравнение XSHD с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Apple Inc (AAPL).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или AAPL.
Основные характеристики
| XSHD | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.64% | 17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | -6.75% | 15.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.80% | 28.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 7.09% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 22.48% |
| Макс. просадка | -49.52% | -81.80% |
| Текущая просадка | -22.75% | -5.08% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и AAPL
С начала года, XSHD показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и AAPL
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.18% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и AAPL
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и AAPL
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.