Сравнение XSHD с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Apple Inc (AAPL).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
XSHD
AAPL
Сравнение XSHD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.93 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.68 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.10 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.43 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и AAPL
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и AAPL
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -81.80% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -22.99% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -33.36% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -10.59% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -29.71% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 7.41% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и AAPL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.65% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 15.11% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 31.61% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 27.46% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 28.93% | -6.55% |