Сравнение XSHC.L с EDOG.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and EDOG.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs -6.67%/yr for EDOG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for EDOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и EDOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как EDOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у EDOG.L с доходностью -1.61%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
EDOG.L
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHC.L и EDOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | -0.81% |
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | -1.61% | 1.72% | -1.82% | -15.83% | -9.36% | -13.16% | -0.16% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and EDOG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов XSHC.L и EDOG.L
Секторы
XSHC.L
EDOG.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSHC.L
EDOG.L
Сырьевые материалы
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Коммуникационные услуги
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Потребительский циклический сектор
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Потребительский защитный сектор
XSHC.L
-
EDOG.L
Энергетика
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Финансовые услуги
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Промышленность
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Недвижимость
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Технологии
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Коммунальные услуги
XSHC.L
-
EDOG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. EDOG.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
EDOG.L
Сравнение XSHC.L c EDOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | EDOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.15 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 0.31 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | EDOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.17 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.27 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.30 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и EDOG.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EDOG.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и EDOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | EDOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -53.28% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -22.26% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -29.76% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -45.68% | +26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -43.82% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -37.00% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 10.90% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и EDOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.43%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | EDOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.44% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.33% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 20.28% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 25.14% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 25.25% | -9.51% |
Сравнение комиссий XSHC.L и EDOG.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EDOG.L в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и EDOG.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как EDOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | 0.00% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 13.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSHC.L and EDOG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for EDOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.68% for EDOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и EDOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор