PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSH.TO с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSH.TO с PULS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. XSH.TO is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, XSH.TO returned 2.91%/yr vs 6.51%/yr for PULS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSH.TO торгуется в CAD, в то время как PULS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PULS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 4.73%.

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.51%
1 год
4.02%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.84%

PULS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.73%
1 год
6.93%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSH.TO и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.51%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.29%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.73%0.18%15.11%3.73%7.95%0.43%-0.94%-1.28%9.08%

Correlation

The correlation between XSH.TO and PULS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с SGOV

Доходность на риск

XSH.TO vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSH.TOPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.58

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.97

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

5.43

+5.19

XSH.TO vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и PULS

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки PULS в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSH.TOPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-12.82%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.53%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-6.14%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-6.14%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.21%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.28%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и PULS

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSH.TOPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

3.31%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.40%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

6.31%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

6.51%

-2.09%

Сравнение комиссий XSH.TO и PULS

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и PULS

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PULS в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.52%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.91%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

XSH.TO and PULS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.15% for PULS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор