PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSH.TO с PULS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. XSH.TO is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, XSH.TO returned 2.96%/yr vs 7.18%/yr for PULS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSH.TO торгуется в CAD, в то время как PULS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PULS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.77%.

XSH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.80%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

PULS

1 день
0.34%
1 месяц
3.25%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.25%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSH.TO и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.54%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.29%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.77%0.18%15.11%3.73%7.95%0.43%-0.94%-1.28%9.08%

Correlation

The correlation between XSH.TO and PULS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

XSH.TO vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSH.TOPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.86

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.63

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.34

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

6.45

+3.45

XSH.TO vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и PULS

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки PULS в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSH.TOPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-12.82%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.53%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-6.14%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-6.14%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.23%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.28%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и PULS

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSH.TOPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.32%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

4.45%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

6.35%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

6.52%

-2.10%

Сравнение комиссий XSH.TO и PULS

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и PULS

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.57%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

XSH.TO and PULS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.15% for PULS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор