PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSH.TO с PULS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. XSH.TO is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, XSH.TO returned 2.85%/yr vs 7.12%/yr for PULS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSH.TO торгуется в CAD, в то время как PULS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PULS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 3.15%.

XSH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.85%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.82%

PULS

1 день
0.12%
1 месяц
2.53%
С начала года
3.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.45%
3 года*
6.80%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSH.TO и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.28%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.19%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		3.15%0.16%15.24%3.92%8.76%-0.43%-0.25%-2.09%10.15%

Correlation

The correlation between XSH.TO and PULS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

-0.00

The correlation between XSH.TO and PULS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

XSH.TO vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.42

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.98

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.82

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

5.15

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и PULS

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, примерно равная максимальной просадке PULS в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSH.TOPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-13.59%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.56%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-5.08%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-5.08%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.39%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.26%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и PULS

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеют волатильность 0.80% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSH.TOPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.80%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

3.43%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

4.56%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.34%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

6.64%

-2.22%

Сравнение комиссий XSH.TO и PULS

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и PULS

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

XSH.TO and PULS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.15% for PULS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор