PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%44.37%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XNAQ.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between XSEN.L and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XNAQ.L

Секторы
XSEN.L
XNAQ.L

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XNAQ.L
0.6%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XNAQ.L
7.7%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

XSEN.L

-

XNAQ.L
4.2%

Промышленность

XSEN.L

-

XNAQ.L
3.1%

Недвижимость

XSEN.L

-

XNAQ.L
0.1%

Технологии

XSEN.L

-

XNAQ.L
53.7%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.83

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.70

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.79

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

11.13

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-27.52%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.99%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-24.56%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-27.52%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-0.63%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-7.01%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.75%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.18%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

10.38%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

14.73%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

19.04%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

19.13%

+10.30%

Сравнение комиссий XSEN.L и XNAQ.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XNAQ.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор