Сравнение XSEN.L с GCED.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs -3.47%/yr for GCED.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSEN.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEN.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 20.39% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.50% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and GCED.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between XSEN.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSEN.L и GCED.L
Секторы
XSEN.L
GCED.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSEN.L
GCED.L
Сырьевые материалы
XSEN.L
-
GCED.L
Коммуникационные услуги
XSEN.L
-
GCED.L
-
Потребительский циклический сектор
XSEN.L
-
GCED.L
Потребительский защитный сектор
XSEN.L
-
GCED.L
Финансовые услуги
XSEN.L
-
GCED.L
Здравоохранение
XSEN.L
-
GCED.L
-
Промышленность
XSEN.L
-
GCED.L
Недвижимость
XSEN.L
-
GCED.L
-
Технологии
XSEN.L
-
GCED.L
Коммунальные услуги
XSEN.L
-
GCED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
GCED.L
Сравнение XSEN.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 8.02 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 26.75 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 4.04 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и GCED.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -69.62% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.00% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -52.78% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -68.49% | +44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -29.25% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -40.59% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.30% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и GCED.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеют волатильность 9.04% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 8.74% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 15.24% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 21.85% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 26.40% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 27.02% | +2.41% |
Сравнение комиссий XSEN.L и GCED.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и GCED.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности GCED.L в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and GCED.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор