Сравнение XSEN.L с ENGY.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 20.14%/yr for ENGY.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSEN.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
ENGY.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 33.72%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 58.29%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам XSEN.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.66% | 20.88% | -9.65% | 5.12% | 45.92% | 28.63% | -28.47% | 6.25% | -6.35% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and ENGY.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between XSEN.L and ENGY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSEN.L и ENGY.L
Секторы
XSEN.L
ENGY.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSEN.L
ENGY.L
Сырьевые материалы
XSEN.L
-
ENGY.L
Коммуникационные услуги
XSEN.L
-
ENGY.L
Потребительский циклический сектор
XSEN.L
-
ENGY.L
Потребительский защитный сектор
XSEN.L
-
ENGY.L
Финансовые услуги
XSEN.L
-
ENGY.L
Здравоохранение
XSEN.L
-
ENGY.L
Промышленность
XSEN.L
-
ENGY.L
Недвижимость
XSEN.L
-
ENGY.L
Технологии
XSEN.L
-
ENGY.L
Коммунальные услуги
XSEN.L
-
ENGY.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
ENGY.L
Сравнение XSEN.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.81 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 14.43 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и ENGY.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -56.06% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.05% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -26.58% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -26.58% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.25% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -13.56% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.03% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и ENGY.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.88% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 19.12% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.52% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 24.24% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 29.35% | +0.08% |
Сравнение комиссий XSEN.L и ENGY.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и ENGY.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and ENGY.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор