Сравнение XSEN.L с ANRJ.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 28.76%/yr for ANRJ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам XSEN.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | -4.54% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and ANRJ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between XSEN.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSEN.L и ANRJ.L
Секторы
XSEN.L
ANRJ.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSEN.L
ANRJ.L
-
Сырьевые материалы
XSEN.L
-
ANRJ.L
Коммуникационные услуги
XSEN.L
-
ANRJ.L
-
Потребительский циклический сектор
XSEN.L
-
ANRJ.L
Потребительский защитный сектор
XSEN.L
-
ANRJ.L
-
Финансовые услуги
XSEN.L
-
ANRJ.L
-
Здравоохранение
XSEN.L
-
ANRJ.L
-
Промышленность
XSEN.L
-
ANRJ.L
Недвижимость
XSEN.L
-
ANRJ.L
-
Технологии
XSEN.L
-
ANRJ.L
Коммунальные услуги
XSEN.L
-
ANRJ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
ANRJ.L
Сравнение XSEN.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 8.15 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 26.14 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 4.01 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и ANRJ.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -57.08% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.08% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -13.17% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -19.81% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -3.59% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -11.86% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.53% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и ANRJ.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.93% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 13.53% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 16.43% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 21.21% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 24.69% | +4.74% |
Сравнение комиссий XSEN.L и ANRJ.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и ANRJ.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ANRJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and ANRJ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор