PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.78%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.58%
1 год
5.46%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%11.79%21.85%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XSCS.L and XNAQ.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.19

The correlation between XSCS.L and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и XNAQ.L

Секторы
XSCS.L
XNAQ.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
XNAQ.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
XNAQ.L
12.2%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

XNAQ.L
15.8%

Энергетика

XSCS.L

-

XNAQ.L
0.6%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

XSCS.L

-

XNAQ.L
4.2%

Промышленность

XSCS.L

-

XNAQ.L
3.1%

Недвижимость

XSCS.L

-

XNAQ.L
0.1%

Технологии

XSCS.L

-

XNAQ.L
53.7%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XSCS.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.83

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.70

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.79

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

11.13

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.83

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.52%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.99%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-24.56%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-27.52%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.63%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.01%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.18%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.38%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.73%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

19.04%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

19.13%

-4.73%

Сравнение комиссий XSCS.L и XNAQ.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and XNAQ.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор