Сравнение XSB.TO с XRB.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 0.10%/yr for XRB.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for XRB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XRB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XRB.TO с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции XSB.TO превзошли акции XRB.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 0.10% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XRB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XRB.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г. | 0.48 |
Over the past year, XSB.TO and XRB.TO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XRB.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XRB.TO
Сравнение XSB.TO c XRB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XRB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.88 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 1.75 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XRB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.46 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.01 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.27 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XRB.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XRB.TO в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XRB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XRB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -26.58% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.55% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -9.86% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -26.58% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -26.58% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -13.37% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -7.09% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.78% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XRB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XRB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.70% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.08% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 6.85% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 11.90% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 11.35% | -7.95% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XRB.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XRB.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XRB.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XRB.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XRB.TO is Inflation-Protected Bonds. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.39% for XRB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XRB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор