Сравнение XSB.TO с XEF.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 9.90%/yr for XEF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 9.90% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XEF.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.09 |
Over the past year, XSB.TO and XEF.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XEF.TO
Сравнение XSB.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.13 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.48 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.71 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -28.51% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.27% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -14.32% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -24.58% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -28.51% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.27% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -4.61% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.82% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 4.67% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 11.59% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 13.85% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 13.58% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 14.85% | -11.45% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XEF.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XEF.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XEF.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.23% for XEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор