PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с RCDB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с RCDB.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. XSB.TO is passively managed, while RCDB.NEO is actively managed. Over the past 5 years, XSB.TO returned 2.15%/yr vs 2.34%/yr for RCDB.NEO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и RCDB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.45%.

XSB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.11%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.01%

RCDB.NEO

1 день
0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.22%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и RCDB.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.36%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%0.63%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.45%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%

Correlation

The correlation between XSB.TO and RCDB.NEO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.68

The correlation between XSB.TO and RCDB.NEO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

RBC Canadian Discount Bond ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с RCDC.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TORCDB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.38

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.01

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.96

+0.07

XSB.TO vs. RCDB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCDB.NEO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и RCDB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и RCDB.NEO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, примерно равная максимальной просадке RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и RCDB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TORCDB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-8.31%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-1.59%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-6.90%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.40%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.46%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и RCDB.NEO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.50%, в то время как у RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TORCDB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.54%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.33%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.84%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.46%

-2.06%

Сравнение комиссий XSB.TO и RCDB.NEO

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RCDB.NEO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и RCDB.NEO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for RCDB.NEO.

They also come from different issuers: iShares and RBC. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.17% for RCDB.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и RCDB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор