Сравнение XS8R.L с XDEQ.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS8R.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS8R.L returned 9.06%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XS8R.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.78% соответственно.
XS8R.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.06%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XS8R.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.42% | -7.24% | -4.36% | 34.53% | -24.37% | 25.82% | 21.50% | 28.80% | -8.50% | 25.02% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and XDEQ.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between XS8R.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS8R.L и XDEQ.L
Секторы
XS8R.L
XDEQ.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XS8R.L
XDEQ.L
Сырьевые материалы
XS8R.L
-
XDEQ.L
Коммуникационные услуги
XS8R.L
-
XDEQ.L
Потребительский циклический сектор
XS8R.L
-
XDEQ.L
Потребительский защитный сектор
XS8R.L
-
XDEQ.L
Энергетика
XS8R.L
-
XDEQ.L
Финансовые услуги
XS8R.L
-
XDEQ.L
Здравоохранение
XS8R.L
-
XDEQ.L
Промышленность
XS8R.L
-
XDEQ.L
Недвижимость
XS8R.L
-
XDEQ.L
Коммунальные услуги
XS8R.L
-
XDEQ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
XDEQ.L
Сравнение XS8R.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.21 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.32 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.26 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.87 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.21 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -23.79% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | -6.90% | -25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -17.96% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -17.96% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -23.79% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | 0.00% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.78% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 1.67% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 2.57% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 7.12% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 9.81% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 13.37% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.89% | +5.82% |
Сравнение комиссий XS8R.L и XDEQ.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и XDEQ.L
Ни XS8R.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and XDEQ.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS8R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS8R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XS8R.L is categorized as Technology Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XS8R.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор