PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS5E.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS5E.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XS5E.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPYL.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XS5E.DE returned 17.01% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XS5E.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
10.84%
С начала года
13.19%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS5E.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%13.61%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		13.19%4.71%32.33%8.23%

Correlation

The correlation between XS5E.DE and SPYL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between XS5E.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

XS5E.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS5E.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS5E.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.98

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.72

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.25

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

11.42

-3.66

XS5E.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS5E.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS5E.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS5E.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS5E.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-23.27%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.13%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.14%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.26%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.02%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XS5E.DE и SPYL.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XS5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS5E.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.75%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.97%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.91%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.91%

+1.29%

Сравнение комиссий XS5E.DE и SPYL.DE

XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS5E.DE и SPYL.DE

Ни XS5E.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS5E.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XS5E.DE.

XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор