PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS3R.L returned -2.72%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-6.01%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-0.64%-5.40%16.62%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XS3R.L and XNAQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.24

The correlation between XS3R.L and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XS3R.L и XNAQ.L

Секторы
XS3R.L
XNAQ.L

Потребительский защитный сектор

97.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XS3R.L
97.9%
XNAQ.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XS3R.L
2.1%
XNAQ.L
12.2%

Сырьевые материалы

XS3R.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XS3R.L

-

XNAQ.L
15.8%

Энергетика

XS3R.L

-

XNAQ.L
0.6%

Финансовые услуги

XS3R.L

-

XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

XS3R.L

-

XNAQ.L
4.2%

Промышленность

XS3R.L

-

XNAQ.L
3.1%

Недвижимость

XS3R.L

-

XNAQ.L
0.1%

Технологии

XS3R.L

-

XNAQ.L
53.7%

Коммунальные услуги

XS3R.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.83

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.70

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.79

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.13

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.83

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.00

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-27.52%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-10.99%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-24.56%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-27.52%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-0.63%

-21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.01%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.75%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.18%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.38%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.73%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

19.04%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

19.13%

-4.44%

Сравнение комиссий XS3R.L и XNAQ.L

И XS3R.L, и XNAQ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и XNAQ.L

Ни XS3R.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and XNAQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS3R.L and XNAQ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор