PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS2D.L с 3APE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS2D.L с 3APE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both Leveraged Equities funds - XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index while 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS2D.L returned 18.22%/yr vs 14.79%/yr for 3APE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS2D.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for 3APE.L.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и 3APE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 48.16%.

XS2D.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
13.05%
С начала года
14.89%
1 год
35.19%
3 года*
32.14%
5 лет*
18.22%
10 лет*
23.30%

3APE.L

1 день
0.00%
1 месяц
32.62%
6 месяцев
79.50%
С начала года
48.16%
1 год
179.43%
3 года*
19.80%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3APE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		14.89%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%41.85%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		48.16%-22.68%67.09%165.81%-75.72%87.26%243.47%

Correlation

The correlation between XS2D.L and 3APE.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between XS2D.L and 3APE.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L
Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS2D.L3APE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.27

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.63

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.29

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.57

-1.43

XS2D.L vs. 3APE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа 3APE.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и 3APE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и 3APE.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3APE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS2D.L3APE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-78.44%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-41.80%

+24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.83%

-72.59%

+37.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-78.44%

+32.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-35.45%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

18.74%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и 3APE.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 6.00%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS2D.L3APE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

31.18%

-25.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

60.98%

-42.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

79.05%

-54.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

81.43%

-49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

84.03%

-51.69%

Сравнение комиссий XS2D.L и 3APE.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3APE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и 3APE.L

Ни XS2D.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS2D.L and 3APE.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.

XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while 3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for XS2D.L and 0.75% for 3APE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и 3APE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор