PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRSM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Screened, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSM.DE returned 13.75%/yr vs 24.01%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции XRSM.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 13.75% против 24.01% соответственно.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

XDWT.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.48%
С начала года
20.19%
6 месяцев
20.60%
1 год
39.51%
3 года*
27.97%
5 лет*
19.94%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%3.51%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.19%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and XDWT.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between XRSM.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XRSM.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.52

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

6.48

+3.62

XRSM.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-44.55%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-15.59%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-29.46%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-29.46%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-31.60%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.53%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.71%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.08%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) составляет 3.75%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.55%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

15.88%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

21.34%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

22.72%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

22.22%

-4.06%

Сравнение комиссий XRSM.DE и XDWT.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и XDWT.DE

Ни XRSM.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XRSM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор