PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.21%/yr vs 12.73%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 13.80%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

FLXU.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
1.33%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.80%
1 год
27.92%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%8.92%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		13.80%8.49%16.79%11.05%-3.82%38.45%-0.70%31.77%1.32%-6.89%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and FLXU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between XRSM.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с VTIFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.24

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.82

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

17.45

-7.34

XRSM.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки FLXU.DE в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-32.90%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.76%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.03%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.03%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.81%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.48%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и FLXU.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.49%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.92%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.39%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

13.92%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.48%

+1.68%

Сравнение комиссий XRSM.DE и FLXU.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и FLXU.DE

Ни XRSM.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XRSM.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор