PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.21%/yr vs 13.60%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRSM.DE показывает доходность 10.32%, а ETLS.DE немного выше – 10.52%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

ETLS.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%25.81%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		10.52%5.06%32.53%24.18%-15.96%38.87%10.14%28.47%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and ETLS.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between XRSM.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.04

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.20

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

11.26

-1.16

XRSM.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки ETLS.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-33.99%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.57%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.66%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.66%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.13%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.63%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.16%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и ETLS.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.44%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.10%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.87%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.50%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.23%

+0.93%

Сравнение комиссий XRSM.DE и ETLS.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и ETLS.DE

Ни XRSM.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XRSM.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XRSM.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор