PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

XRMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между XRMI и QYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

0.82

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

XRMI:

1.31

QYLD:

-0.12

Коэф-т Омега

XRMI:

1.19

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

XRMI:

0.83

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

XRMI:

2.70

QYLD:

-0.62

Индекс Язвы

XRMI:

2.54%

QYLD:

5.37%

Дневная вол-ть

XRMI:

7.60%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

XRMI:

-5.75%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%.

XRMI

С начала года

-3.25%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-1.01%

1 год

6.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.61%

10 лет

-3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XRMI и QYLD

И XRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRMI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.69%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...