PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

XRMI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий XRMI и QQQ

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

XRMI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.07

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.66

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.00

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.32

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между XRMI и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QQQ

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QQQ

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-82.97%

+67.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-12.62%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-7.86%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-32.99%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.44%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QQQ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.61%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

12.82%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

22.70%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

22.38%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

22.25%

-15.26%