PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMIQQQ
Дох-ть с нач. г.12.34%26.09%
Дох-ть за 1 год14.93%39.88%
Дох-ть за 3 года0.43%9.90%
Коэф-т Шарпа2.672.22
Коэф-т Сортино3.882.92
Коэф-т Омега1.561.40
Коэф-т Кальмара1.162.86
Коэф-т Мартина17.9210.44
Индекс Язвы0.82%3.72%
Дневная вол-ть5.50%17.47%
Макс. просадка-15.29%-82.98%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XRMI и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QQQ

С начала года, XRMI показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
16.66%
XRMI
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QQQ

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.92
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.22
XRMI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QQQ

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QQQ

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
XRMI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QQQ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
5.17%
XRMI
QQQ