Сравнение XRH0.L с XDJP.L
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRH0.L returned 29.93%/yr vs 12.31%/yr for XDJP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRH0.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.67%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции XDJP.L по среднегодовой доходности: 29.93% против 12.31% соответственно.
XRH0.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 29.93%
XDJP.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 31.67%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XRH0.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -15.28% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 183.21% | 132.83% | 46.39% | 100.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.67% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 21.26% | -8.99% | 25.66% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and XDJP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XRH0.L
XDJP.L
Сравнение XRH0.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.06 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.33 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.55 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и XDJP.L
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -35.79% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -15.36% | -18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -19.06% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -33.97% | -48.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | -35.79% | -50.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -1.30% | -60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -8.91% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 4.69% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и XDJP.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.26% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.72% | 19.36% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 24.50% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 19.97% | +44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 18.97% | +45.28% |
Сравнение комиссий XRH0.L и XDJP.L
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и XDJP.L
XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and XDJP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while XDJP.L is Japan Equities. XRH0.L tracks Rhodium, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор