PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с TREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с TREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRES.L returned 2.78%/yr vs 2.35%/yr for TREG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и TREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRES.L торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 3.94%.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

TREG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.77%
1 год
10.75%
3 года*
10.70%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и TREG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%21.48%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.94%14.67%1.06%13.32%-25.67%30.14%-7.28%13.75%

Correlation

The correlation between XRES.L and TREG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between XRES.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и TREG.L

Секторы
XRES.L
TREG.L

Недвижимость

100.0%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
TREG.L
98.4%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

TREG.L

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

TREG.L

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

TREG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

TREG.L

-

Энергетика

XRES.L

-

TREG.L

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

TREG.L
0.0%

Здравоохранение

XRES.L

-

TREG.L

-

Промышленность

XRES.L

-

TREG.L

-

Технологии

XRES.L

-

TREG.L

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

TREG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с QUAL

Доходность на риск

XRES.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LTREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.88

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.33

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.50

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. TREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREG.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и TREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LTREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и TREG.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки TREG.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и TREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LTREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-41.87%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.93%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-17.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.45%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-6.16%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-11.99%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и TREG.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LTREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.01%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.17%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.69%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.10%

-0.21%

Сравнение комиссий XRES.L и TREG.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и TREG.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and TREG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.25% for TREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и TREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор