Сравнение XREP.L с UKRE.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs -5.47%/yr for UKRE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и UKRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -3.77%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UKRE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам XREP.L и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -3.77% | -0.98% | -13.13% | 0.85% | 5.10% |
Correlation
The correlation between XREP.L and UKRE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов XREP.L и UKRE.L
Секторы
XREP.L
UKRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
UKRE.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
UKRE.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
UKRE.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
UKRE.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
UKRE.L
-
Энергетика
XREP.L
-
UKRE.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
UKRE.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
UKRE.L
-
Промышленность
XREP.L
-
UKRE.L
-
Технологии
XREP.L
-
UKRE.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
UKRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
UKRE.L
Сравнение XREP.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.56 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.09 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.54 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.25 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и UKRE.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки UKRE.L в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -40.08% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.92% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -21.04% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -37.81% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -16.46% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 6.18% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и UKRE.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеют волатильность 3.93% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.85% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.92% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 12.48% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 14.06% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 13.63% | +13.80% |
Сравнение комиссий XREP.L и UKRE.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и UKRE.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and UKRE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор