Сравнение XREP.L с EQQU.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XREP.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 25.05%/yr for EQQU.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 20.83%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам XREP.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.03% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -7.41% |
Correlation
The correlation between XREP.L and EQQU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between XREP.L and EQQU.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XREP.L и EQQU.L
Секторы
XREP.L
EQQU.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XREP.L
EQQU.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
EQQU.L
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
EQQU.L
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
EQQU.L
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
EQQU.L
Энергетика
XREP.L
-
EQQU.L
Финансовые услуги
XREP.L
-
EQQU.L
Здравоохранение
XREP.L
-
EQQU.L
Промышленность
XREP.L
-
EQQU.L
Технологии
XREP.L
-
EQQU.L
Коммунальные услуги
XREP.L
-
EQQU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
EQQU.L
Сравнение XREP.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.81 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.77 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.68 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и EQQU.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -27.75% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.12% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -24.26% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | 0.00% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -5.38% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 3.94% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 3.93%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.88% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.61% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 15.81% | +28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.03% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.15% | +7.28% |
Сравнение комиссий XREP.L и EQQU.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и EQQU.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and EQQU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
XREP.L is categorized as REIT, while EQQU.L is Nasdaq-100. XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор