Сравнение XRB.TO с XGRO.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XRB.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 10.17% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 11.51% | 17.97% | -6.73% | 11.61% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XGRO.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, XRB.TO and XGRO.TO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XGRO.TO
Сравнение XRB.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.36 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 14.92 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.22 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.99 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -47.97% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -7.12% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -12.47% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.40% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -25.85% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.49% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.60% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.40% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 9.20% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 10.78% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 11.05% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.26% | -0.91% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XGRO.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.20% for XGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор